關于黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易有關事項的通知
發布時間：2022.08.05
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根據大連商品交易所《關于黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易有關事項的通知》（大商所發〔2022〕420號），黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權自2022年8月8日（星期一）起上市交易。現將黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易有關事項通知如下：黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權自2022年8月8日（星期一）起上市交易。上市當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。8月8日（星期一）當晚，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權開展夜盤交易。之后，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易時間與標的期貨一致。首日掛牌的黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約月份分別從A2211、B2211、Y2211開始。黃大豆1號期貨期權首日掛牌5個合約月份，分別為A2211、A2301、A2303、A2305、A2307；黃大豆2號期貨期權首日掛牌9個合約月份，分別為B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307；豆油期貨期權首日掛牌6個合約月份，分別為Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。根據BAW美式期貨期權定價模型計算黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約的掛牌基準價，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約90天歷史波動率。新上市黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約的掛牌基準價于上市前一個交易日通過大商所網站查詢。黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數量與標的期貨相同。在每個交易日的交易時間以及到期日的15:15前，客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:15，客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權與標的期貨分開限倉。客戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過期權合約的持倉限額。黃大豆1號期貨期權持倉限額為15000手，黃大豆2號、豆油期貨期權持倉限額均為20000手。具有實際控制關系的持倉合并計算。黃大豆1號和豆油期貨期權交易手續費為2元/手，行權（履約）手續費為2元/手（與棕櫚油期權手續費一致）；黃大豆2號期貨期權交易手續費為0.4元/手，行權（履約）手續費為1元/手。上市初期，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易保證金暫以公司期貨保證金標準為基準計算。新品種上市，市場不確定性因素較多，請投資者謹慎運作，理性投資。
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