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上能發(fā)〔2021〕54號(hào)

各有關(guān)單位：
　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)上海國(guó)際能源交易中心（以下簡(jiǎn)稱能源中心）開(kāi)展原油期權(quán)交易。根據(jù)能源中心相關(guān)規(guī)則，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、上市時(shí)間
　　原油期權(quán)自2021年6月21日（周一）起上市交易，當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià)，9:00開(kāi)盤(pán)。
　　二、交易時(shí)間
　　每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續(xù)交易時(shí)間，每周一至周五21:00-次日02:30（與標(biāo)的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個(gè)工作日的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
　　三、掛牌合約月份及最后交易日調(diào)整
　　原油期權(quán)首日掛牌SC2109、SC2110對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。
　　原油期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉(cāng)量為10000手（單邊）。
　　SC2110對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的最后交易日為2021年9月3日（周五），SC2201對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的最后交易日為2021年12月7日（周二），SC2202對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的最后交易日為2022年1月5日（周三）。
　　四、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
　　原油期權(quán)首日掛牌合約基準(zhǔn)價(jià)由能源中心在上市前一交易日公布。
　　計(jì)算公式為二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，其中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為央行一年期存款利率，所有月份系列期權(quán)合約波動(dòng)率取標(biāo)的期貨主力合約90日歷史波動(dòng)率。
　　五、每次最大下單數(shù)量
　　100手。
　　六、行權(quán)與履約
　　原油期權(quán)為美式期權(quán)，客戶辦理行權(quán)申請(qǐng)、放棄行權(quán)等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見(jiàn)下表：
 　　

　　七、持倉(cāng)限額管理
　　期權(quán)合約和期貨合約分開(kāi)限倉(cāng)。
　　非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不得超過(guò)下表所示的持倉(cāng)限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照同一賬戶管理。

　　八、套期保值交易持倉(cāng)額度
　　原油期貨和原油期權(quán)可以共用獲批的套期保值交易持倉(cāng)額度。　　

請(qǐng)各有關(guān)單位做好原油期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
　　特此通知。

上海國(guó)際能源交易中心
2021年6月11日